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量化交易(第二章) -趋势的判定(共四章)  

2017-02-24 14:45:17|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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第二章趋势的判定

分形系统中,对于趋势的判定尤为重要,投资者们经常谈到“顺势而为”这四个字,因为趋势是交易当中最好的进攻武器。趋势一旦形成,就有一定的延续性。只有顺势而为,才能在交易中稳定盈利。趋势的判定包括下列三点:

1、 高低底

2、 均线排列

 

一、高低底

1、高低底的定义

分形系统中的高低底分为两种情况,即顶部降低和底部抬高

 

 

(1)顶部降低:在一波上涨趋势当中,相邻的两个顶分形,后者比前者的价格低,则称为顶部降低。

 

(2)底部抬高:在一波下跌趋势当中,相邻的两个底分形,后者比前者的价格高,则称为底部抬高。

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 2、高低底的基本用法

 

(1) 顶部降低表示趋势有转空的倾向或正处于空头,用来判定和寻找做空信号。
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(2) 底部抬高表示趋势有转多的倾向或正处于多头,用来判定和寻找做多信号。


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二、均线排列

1、均线排列的参数

分形系统中的均线有三根:EMA5、EMA10和EMA20

 


 


2、均线排列的定义

分形系统中的均线排列有三种情况:多头排列,空头排列和纠结排列。

 

(1)多头排列:EMA5>EMA10>EMA20,均线呈发散向上的状态。

 

(2)空头排列:EMA5<EMA10<EMA20,均线呈发散向下的状态。

 

(3)纠结排列:以上两种情况之前的其他所有情况的均线排列

 

(注:在均线发散的单边市中,EMA10总是处于EMA5和EMA20的中间,多头与空头排列的区别在于EMA5和EMA20的位置排列。)

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3、均线排列的基本用法

 

(1)多头排列表示行情是多头,一般情况下多头趋势继续看多。

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(2)空头排列表示行情是空头,一般情况下空头趋势继续看空。

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(3)纠结排列表示行情是震荡,一般情况下趋势不明显观望为主。

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三、EMA10

1、基本用法

(1)价格在EMA10以上,以做多为主

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(2)价格在EMA10以下,以做空为主

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2、减平仓用法

       当价格上破或下破EMA10,可以把EMA10作为减仓或平仓信号

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四、判定顺序

1、高低底为首要条件

 

2、均线排列为次要条件

 

3、EMA10为再次条件

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五、现货、期货通常趋势判定

1、周期为:15分钟、60分钟、4小时、日线图(周期为4的倍数)


2、参考工具:传统EMA


3、如何分辨:多头(K线在EMA60之上),空头(K线在EMA60之下)


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操作目标

多单:15分钟或者1小时压力位

空单:4小时支撑位

具体参照公众号菜单里“切入点详解”

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回到今天股市:

目前现状是,上证指数已经突破中长期下压线压力,深圳成指分别在10360-10460附近附近区域,中小板指数在6600-6630附近区域受压;创业板指数处于补涨运行。基于目前现状,市场观察焦点就是“市场能否形成新的动力,完成深圳成指、中小板指数的压力突破”。于是:之前弱势的股票,特别是7月以来调整最充分的个股能否转变弱势,进入二次加速启动尝试状态,将成为重中之重。 


分析今日市场,两大指数的压力继续发挥作用;另外11月领跌的深次新股,7月以来调整充分的锂电池、汽车电子等有表现,但力度不足,与“二次加速启动尝试”的市场需要还有明显距离。

由此,市场所面临的现状和之前无明显变化;策略就继续延续了。

(风险有两种,一种是感受到的风险,另一种是真实的风险。股票暴涨后,真实的风险上升,感受到的风险却在下降,在股市高风险的时候大家感受到的都是歌舞升平;股票暴跌后,真实的风险下降,感受到的风险上升,在股市相对低谷时人们感受到的却都是凄风苦雨)。


笔者寄语:

     很多朋友讲“认识罗文信就等于认识了人民币”,我告诉你,一点都不夸张。这不是妄自菲薄,这是来自交易体系的实力!很多人可能炒股炒一辈子也没赚什么钱。炒期货、现货、外汇炒一辈子还是磕磕绊绊,时而赚钱,时而亏损,总体大多数时间段还是亏损。什么原因呢,就是因为你没有属于自己的交易体系,或是说自己的操盘系统,这个是属于自己的操盘系统。这个体系一定是高胜率的,并且是经过无数次实战中提炼总结出来的,实战性极高,成功率不低于百分之七十!!!。如果你没有自己的操盘系统,无论你做任何投资,一定如果盲人摸象一样,摸到象的身体就是墙,摸到耳读说是扇子,摸到象腿说是柱子,摸到象的尾巴说是粗绳子... ,如果你是这样的话,你会很受伤很受伤...

      所以人性之战不是投机,投机,天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。不过,这个游戏,愚蠢的人不能玩,懒得动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图一夜暴富的冒险家不能玩。上述这些人如果贸然卷入,到头来终究会一贫如洗。。。

 

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